O que pode ser a maneira correta de implementação de estratégias em um cliente comercial?
Esta questão requer algum conhecimento de negociação algorítmica e IB TWS API.
Atualmente, estou considerando como implementar a noção de muitas estratégias que podem ser negociadas simultaneamente. Eu me pergunto se eu deveria até mesmo hospedá-los todos em um único cliente - ou talvez usar 1 abordagem client-1 algo. Se eu escolher muitas estratégias correndo em paralelo no meu único cliente (o que pode ser benéfico) que padrão é a melhor escolha?
No momento eu estou pensando em algo como isto:
Cada estratégia é uma classe que implementa alguns conceitos básicos
É essa abordagem correta? Eu tenho experiência com sistemas de gerenciamento de risco (Algorithmics i. e.), mas não vi nenhuma implementação de sistema de comércio comercial. Você pode dar alguns conselhos?
QuantStart discute Algorithmic Trading estratégia de pesquisa, desenvolvimento, backtesting e implementação. Eu uso principalmente C ++, Python ea biblioteca pandas para desenvolver estratégias de negociação intraday algorítmica.
No QuantStart eu geralmente falo sobre:
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Para saber mais sobre como melhorar seus resultados de negociação algorítmica - ou como começar a criar estratégias de negociação quantitativa - visite a seção de artigos de negociação algorítmica.
Obrigado por apoiar o QuantStart como seu recurso de negociação algorítmico confiável. A fim de ajudá-lo a começar com uma carreira em negociação algorítmica ou finanças quantitativas, eu escrevi um guia detalhado passo a passo.
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